Ottimizzato Trend Trading Registrato Gen 2008 Stato: MathMaven 193 Messaggi In allegato è uno screenshot dal mio software TopCat per l'EURUSD oraria per gli ultimi giorni. Ha fatto abbastanza bene ottenendo 500 pips. Le condizioni di mercato sono orribili ora così in piedi da parte (e anche di dover fare il lavoro giorno: - ((pure in modo non è divertente di mercato) In questa modalità di visualizzazione, le barre sono di colore verde dove ci sono lunghi e rossi dove siamo SHORT (.. Dont ottenere questi confuso con codifica a colori di su e giù bar). TopCat è interessato solo a Hilo così OPCL non mostrato. TopCat sta per quotTrend ottimizzato Phase-ciclico Analisi Traderquot e utilizza alcune DSP molto di fantasia dai miei giorni la progettazione del radar Nimrod SearchWater. il filtro principale ha una lisciatura equivalente a un 40-bar mA, ma con un ritardo di circa 0,3 di un bar, accoppiato con eccellente linearità di fase. Filtro principale è la linea blu con il grilletto gamma-gate in rosso. marchi Crossover entryexit. Così nelle tendenze, facciamo spettacolare bene, catturando fino a 85 del trend. in whipsaws mosso il filtro del radar disordine cerca di tenerci fuori (nello screenshot queste sono le barre bianche). Immagine allegata (clicca per ingrandire) Iscritto dicembre 2007 Stato : gli 253 posti sono si condividono con noi o semplicemente mostrando via Iscritto gennaio 2008 Status: MathMaven 193 Messaggi solo pensato popolare potrebbero essere interessati. È tutto. Soprattutto in quello che può essere fatto con un sofisticato Digital Signal Processing. Ho heards varie voci che il 90 di tutti i commercianti perdere denaro e altre voci che 90 di tutto il denaro viene scambiato utilizzando una sorta di MA (o una delle serie sconcertante di indicatori basati su di essi). Mi chiedo solo se esiste una correlazione qui Iscritto nov 2007 Status: Utente 1.142 Messaggi è possibile utilizzare l'indicatore bar dipinta così se c'è un codificatore in giro, forse può migliorare questo indicatore per un po '. Immagine allegata (clicca per ingrandire) Iscritto luglio 2006 Status: Grafici PA gt 3.250 messaggi Nessuna idea di come questo è diverso da un crossover. Collegamento di una curva di crossover che locale semplice JMA montato per assomigliare il grafico. Solo perché hai trovato uno di 52 settimane che rendono piacevoli Pip non rende è un'eccezione a quello che hai detto: avere heards varie voci che il 90 di tutti i commercianti perdere denaro e altre voci che 90 di tutto il denaro viene scambiato utilizzando una sorta di MA (o una delle serie sconcertante di indicatori basati su di essi). Mi chiedo solo se esiste una correlazione qui Entrambe le estremità a battente avevano pure messe a punto azione dei prezzi in realtà abbiamo appena avuto una sessione di chat su questa coppia e le oscillazioni di ieri sopra a J16 Immagine allegata (clicca per ingrandire) Trend ottimizzata Trading Registrato Apr 2010 Status: Utente 180 Messaggi Hi non è ovvio per far funzionare il filtro digitale. Se si utilizza un filtro digitale e di applicare una semplice strategia cross-over è uno spreco. La semplice SMA cross-over sta dando risultati più affidabili di recente (ho fatto un esperimento SMA esperto di crossover contro JMA cross-over esperto. La JMA era uno zoppo, SMA ha dato soluzioni molto più robusto forex-tsdmanual-trad. Istema-120. html ho pubblicato lì il mio lavoro sulla aggiornamento digitale del ASCtrend e purtroppo ho dovuto dimostrare che il semplice fatto che usiamo un JMA non vuol dire che stiamo facendo niente di meglio, tuttavia il mod frattale di FRASMA sovraperformato l'originale SMA in qualsiasi condizione). Ciò non significa che DF sono inutili, ma hanno bisogno di molto più sofisticato e diverso approccio. Qui un esempio di qualcuno che ha fatto un sistema commerciale molto interessante utilizzando Neuroshell. La strategia si basa su un mix complesso di filtri digitali e ottimizzazione GA. Purtroppo un sacco di link non funzionano più. Hai bisogno di Google Translate. Guardate le regole sono le seguenti: RULESRules AMTRADING BUY condizioni di lungo: AGTB (Lead (JMANSDT001 (Close, 9,0), 2), JMANSDT002 (Clo SE, 19,0)) Non (AbBgtC (0,00,539 mila, Piombo (JMANSDT003 (Add2 (Sub (LinTimeReg PredValue (Close, 55,30), Hodrick-Prescott finestra (Close, 100,500000,0)), Mul2 (1.715, secondaria (Hodrick-Prescott finestra (Close, 100,500000,0), Ehlers Trend linea (Close, 3,3,3,3,60,40)))), 5,0), 10), Neg (0,005. 39)), AGTB (piombo (JMANSDT003 (Add2 (sub (LinTimeReg PredValue (Chiudi , 55,30), Hodrick-Prescott finestra (Close, 100,500000,0)), Mul2 (1.715, secondaria (Hodrick-Prescott finestra (Close, 100,500000,0), Ehlers Trend Line (Close, 3,3 , 3,3,60,40)))), 5,0), 10), Add2 (sub (Lin TimeReg PredValue (cl. OSE, 55,30), Hodrick-Prescott finestra (Close, 100,500000,0 )), Mul2 (1.715, secondaria (Hodrick-Prescott finestra (Close, 100,500000,0), Ehlers Trend Line (Close, 3,3,3,3,60,40))))), 1) AGTB ( Momentum (JMANSDT004 (Close, 3,0), 1), 0) VENDERE condizioni di corto: ABB (lead (JMANSDT003 (Add2 (sub (LinTimeReg PredValue (Close, 55,30), Hodrick-Prescott finestra (Close, 100,500000 , 0)), Mul2 (1.715, secondaria (Hodrick-Prescott finestra (Close, 100,500000,0), Ehlers Trend Line (Close, 3,3,3,3,60,40)))), 5,0 ), 10), 0,00,539 mila)) IfThenElse (AgtBgtC (0,00,539 mila, piombo (JMANSDT003 (Add2 (S UB (LinTimeReg PredValue (Close, 55,30), Hodrick-Prescott finestra (Close, 100,500000,0)), Mul2 ( 1.715, secondaria (Hodrick-Prescott finestra (Close, 100,500000,0), Ehlers Trend Line (Close, 3,3,3,3,60,40)))), 5,0), 10), Neg ( 0.005. 39)), ALTB (piombo (JMANSDT003 (Add2 (sub (LinTimeReg PredValue (Close, 55,30), Hodrick-Prescott finestra (Close, 100,500000,0)), Mul2 (1.715, secondaria (Hodrick-Prescott Window ( Chiudere, 100,500000,0), Ehlers Trend Line (Close, 3,3,3,3,60,40)))), 5,0), 10), Add2 (sub (Lin TimeReg PredValue (cl. ose , 55,30), Hodrick-Prescott finestra (Close, 100,500000,0)), Mul2 (1.715, secondaria (Hodrick-Prescott finestra (Close, 100,500000,0), Ehlers Trend Line (Close, 3,3 , 3,3,60,40))))), 1) ALTB (Momentum (JMANSDT004 (Close, 3,0), 1), 0) Dopo tutte queste condizioni viene eseguita un ottimizzatore di genetica. Qui è il modello per Neuroshell. Questa è una delle strategie di maggior successo per i filtri digitali che conosco. Il Neuroshell è solo uno strumento è possibile trovare alcune idee utili su ciò che sono stati utilizzati gli ingressi, l'ottimizzazione è bevanda diversa. Mi piace molto questo programma, ma mi sento a disagio a fare affidamento su un software proprietario. R è un programma fresco che ho installato sul mio PC, ma che richiede un grande sforzo, la curva di apprendimento è ripida come una montagna per un ragazzo senza competenze di programmazione di sorta. Ma si può fare un sacco di cose di fantasia con esso. Recentemente ho lavorato su Cervello Trend con filtro digitale, il codice è open source, guardarlo, si tratta di un approccio sofisticato di utilizzare filtri digitali. Si dà risultati interessanti anche senza ottimizzazione. Ho una particolare opinione su ottimizzazione. Quello che facciamo è fondamentalmente una ottimizzazione statistica. Qualunque sia l'algoritmo, si utilizza sempre di ottimizzare il bilanciamento, profitto a perdere ratio, rendimento massimo sul conto. E questo è sbagliato. Questo è sbagliato, perché i mercati non sono gaussiana. I mercati sono soooooooo complessi che a volte anche il più potente computer del pianeta farà niente di meglio che il conte di Elliot. A volte tutti gli algoritmi troveranno la soluzione e avranno una singolarità basso spazio delle fasi. Per esempio un conteggio ragazzo Eliott vede che i modelli di impulso è finita. Egli vede i movimenti gamma strani e dice. Aha modello correzione. È lui in grado di prevedere molto bene, dubito ma può benissimo adattare la propria strategia di trading alle condizioni di mercato. Il ragazzo con l'ottimizzatore ha appena finito una perfetta ottimizzazione e inizia a scambiare una soluzione ottimizzata per un trend in un mercato che vanno. Quello che succede dopo Sono gli algoritmi in grado di rendere il riconoscimento del volto buono come gli esseri umani e apprezzare lo stato del mercato richiede lo stesso processo cognitivo come il riconoscimento facciale. Qui non voglio dire che l'ottimizzazione algoritmica è inutile, voglio dire che il suo uso meccanico conduce in luoghi bui, qualunque algoritmo si usa. L'uomo e la macchina devono lavorare insieme abbiamo niente di meglio rispondere ancora al nostro livello di vendita al dettaglio. Il motivo è quello di mostrare la differenza. Perché se il periodo è di piccole dimensioni le differenze non appariranno più chiari. L'idea è quella di utilizzare più smoothing, ma per avere una reazione brusca solo quando ne avete bisogno. In ogni caso ho visto c'è una differenza troppo. A volte non si vede la linea blu di JJMA perché è coperto dal rosso. Io rivelare l'idea. L'idea è che i filtri digitali vengono utilizzati da soli e le medie mobili frattali sono usati per conto proprio. Così ho chiesto la mia auto alla domanda che cosa accadrebbe se si combinano questi approcci avanzati. L'unico problema è che io non sono un programmatore, non ingegnere o un matematico. Volevo sapere male cosa sarebbe successo. Così ho fatto le cose semplici ho usato come vettore di una media mobile frattale e ho sostituito la funzione iMA interna con funzione di iCustom di JJMA. Quindi, ora avete i risultati. Le due medie mobili sono diversi perché utilizzano diverse formule per la stima della dimensione frattale. La linea gialla utilizzare un'analisi RS, la linea rossa utilizza la normale formula FGDI. Così, quando il mercato è calmo è un normale filtro. Quando abbiamo una dimensione inferiore con una maggiore probabilità di rumore nero filtro tende a reagire più rapidamente. Così, quando abbiamo una dimensione minore frattale Il movimento è persistente. C'è una probabilità più grande che il movimento seguente sarà nella direzione della precedente. Quindi, quando vi è una inversione, l'inversione tende ad essere rapido e brusco (rumore nero). Quindi, che spiega come si formano le cime V e il fondo V. D'altra parte quando la dimensione frattale è superiore a 1,5 abbiamo una probabilità più grande che il movimento seguente sarà nella direzione opposta. E il prezzo sale e scende in un sacco di oscillazioni. Ci possiamo trovare rumore rosa, un sacco di whipsaws su e giù. Se la serie storica dei prezzi fosse casuale non ci sarebbe alcuna correlazione di ogni movimento con il movimento precedente. La tendenza del cervello stupisce ancora la mia quanto è in grado di trovare una soluzione in ambienti molto ostili. Normalmente dovrebbe essere usata quando vi è una dimensione bassa in entrambi i due livelli chiave 15 e 30. Posso dare un sacco di esempi di questo. Questo approccio è diverso e indipendente dalla prospettiva TA quindi combina molto bene con esso. H - Hurst esponente Quando H 0,5 il FGDI 1,5 Rosa rumore 0ltHgt0.5 rumore nero 0,5ltHlt1.0 veda il capitolo 13: rumore frazionario ans Analisi RS Dal libro analisi di mercato frattale. In questo libro solo la teoria viene discusso senza alcuna considerazione pratica di sorta. Tuttavia questa conoscenza ha un uso molto pratico nel TA. Immagine allegata (clicca per ingrandire) In allegato è uno screenshot dal mio software TopCat per l'EURUSD oraria per gli ultimi giorni. Ha fatto abbastanza bene ottenendo 500 pips. Le condizioni di mercato sono orribili ora così in piedi da parte (e anche di dover fare il lavoro giorno: - ((pure in modo non è divertente di mercato) In questa modalità di visualizzazione, le barre sono di colore verde dove ci sono lunghi e rossi dove siamo SHORT (.. non ottengo questi confusi con codifica a colori di su e giù bar). TopCat è interessato solo a Hilo così OPCL non mostrato. TopCat sta per quotTrend ottimizzato Phase-ciclico Analisi Traderquot e usa. non penso che u bisogno un EA al commercio la media mobile .., Questo thread è stato progettato come una discussione generale di commercio di tendenza ottimizzata la mia ipotesi è che i filtri digitali hanno bisogno di approccio più sofisticato, una semplice croce sopra non sembra funzionare ho diversi punti: 1. Tuttavia l'esempio di cervello Trend ha dimostrato che un filtro digitale può migliorare notevolmente la capacità di un sistema più complesso. 2. I filtri digitali possono essere migliorate con una combinazione di adattamento con la geometria frattale. I colpi alcuni post fa erano basati su tale approccio. mostrerò abbiamo che era follemente semplice da fare. In realtà è fatto è necessario combinare cose esistenti. E ora vi mostrerò un altro esempio di come un filtro digitale può migliorare una strategia esistente. Ciò riguarda l'indicatore magia di tendenza. Ho appena sostituito la normale CCI con qualcos'altro. E abbiamo buoni risultati. È possibile adattare il filtro e il periodo. Nell'originale è stato impostato a 50 periodo CCI come proxy per la misura di tendenza. Come al solito è necessario installare i JJMAseries nella cartella includere. Immagini allegate (clicca per ingrandire) Iscritto Apr 2010 Status: Utente 180 Messaggi Ragazzi questo indicatore si trova nella base di codice ufficiale MQL. Io non sono un creatore di nulla. Voglio solo di combinare cose esistenti, perché ci sono molte possibilità inesplorate. Alvin Toffler dice che la conoscenza è utile quando è combinato con un altro della conoscenza. Proprio per questo motivo siamo in grado di combinare le nostre filtri digitali con i sistemi più complessi in Metatrader con una sola riga di codice, ma si può combinare il Jurik originale più semplice, e con quello, perché hai chiuso le porte in tutto il mondo. Kositsin nel collegamento ha creato una libreria spiegando che ogni iMA e qualsiasi algoritmo media possono essere sostituiti dalla sua smoothing digitale. I risultati possono essere sorprendenti o possono non essere. L'innovazione TSD è quello di utilizzare il doppio levigante e vedere ciò che è meglio. Come resuly ho chiesto la mia auto che possiamo usare un adattamento frattale di Jurik levigante e doppio lisciatura. Come è fatto. Hai la FRASMA si cambia IMA all'interno di esso con la levigatura Jurik. Fate lo stesso con RSFRASMA e ogni altro media frattale in movimento si ha a portata di mano. Il SSA normalizzare, ha dimostrato che se non vi è un modo affidabile per utilizzare SSA senza ricalcolo c'è sempre la possibilità di estrarre le informazioni passo per passo. La SSA utilizza normalizzare le frecce, il modo in cui TSD è meglio. Iscritto Apr 2010 Status: Utente 180 Messaggi OK Vediamo un esempio in tempo reale. Su un solo colpo abbiamo il doppio levigata. E 'meglio quando il mercato è più volatile. Ecco perché è necessario il squeeze SSA sul fondo in modo da non operare contro il pendio. Il mod frattale della raddoppiato lisciato è un po 'inferiore a reattività, ma è destinato a lavorare in tutte le condizioni di mercato. E le fermate sono troppo vicini. In quei giocattoli che abbiamo: Filtri digitali geometria frattale SSA L'uso della volatilità Questo è un giocattolo piuttosto complesso. Quello che mi piace è che si adatta al mercato e non cercare di prevedere. Quello che vorrei aggiungere è una volatilità statistica cambiando soglia secondo l'ora. Poiché la tendenza cervello risponde principalmente alla volatilità. E la volatilità cambia su ogni coppia in modo diverso nel tempo. Così possiamo aggiungere qualche conoscenza statistica in esso. Quindi è meglio per ottimizzare quei giocattoli per il filtro tempo. Non è saggio cercare un coperchio e il fondo è meglio vedere come si svolge in un momento specifico, ad esempio la sessione europea e confrontare sessione europea con sessione europea. Questo è più facile. La seconda cosa non lasciare dimenticare le caratteristiche dimensione frattale. Se abbiamo rosso su entrambi i 15 e 30 ora inquadrare la nostra persistente Movimento Roller Coaster può iniziare. Mostreremo ai vecchi ragazzi come possiamo raccogliere i massimi ei minimi. Se abbiamo sia 15 e 30 tempi alta dimensione frattale che significa che lo spazio di fase è considerato troppo complessa. Io lo chiamo fase alta spazio singolarità. Lo spazio delle fasi è così complessa che nessuno ha ragione. Il prezzo va alto e basso come un matto. Non aspettatevi tendenza del cervello per eseguire in queste condizioni, nessuno può. In tali condizioni si usano metodi statistici, perché lo spazio spazio delle fasi è così complesso che possiamo analizzare come gaussiana. Buona giornata. Mostrerò i messaggi di fase alta spazio singolarità e fase bassa spazio singolarità. Questo è qualcosa di completamente nuovo. Ma provate voi stessi usare il FGDI e guardarsi intorno. Immagini allegate (clicca per ingrandire) Registrato Apr 2010 Status: Utente 180 Messaggi voglio postare un altro esempio di fase bassa spazio singolarità. Ciò che è tipico di ciò è che molti diversi algoritmi sono in grado di trovare la stessa soluzione e contemporaneamente agire di conseguenza. Guardate il tiro è un caso che la tendenza del cervello, il ASCTtrend ferma con smoothing digitale, il segnale ASCtrend, la magia di tendenza, con o senza livellamento digitale e la SSAsqueeze trovare contemporaneamente la soluzione Vedete tendenza cervello ha avuto buoni risultati, ASCTtrend aveva buone risultati, Trend magia avevano buoni risultati. Una media mobile semplice avrà buoni risultati. Il commerciante umano può andare contro la tendenza e può essere ferito. specialisti azione dei prezzi vedranno una rottura di un supporto (in cui la tendenza cervello reagisce e questo è vero), ed è per questo dicono commercio ciò che si vede e non si pensa. L'idea è che quando abbiamo un relativamente semplice spazio delle fasi delle possibili soluzioni algoritmi sono in grado di trovare una soluzione simultaneamente. Gli algoritmi sono in grado di cooperare, ma gli esseri umani che non cooperano (un ragazzo penso che sia ipervenduto, dall'altro è ipercomprato, un ragazzo ha orizzonte a lungo termine l'altro ha breve termine).E FGDI in rosso sia a 15 e 30 m. lasso di tempo è una buona approssimazione della possibile fase bassa spazio singolarità. Questo basso spazio delle fasi singolarità è spaventoso per i responsabili delle politiche pubbliche, in quanto tutti i partecipanti al mercato cominciano ad avere lo stesso orizzonte contemporaneamente. Essi non sono in grado di regolare le economie al mercato né per guidare il mercato efficienti come vorrebbero. A volte la singolarità va in una sola direzione, a volte abbiamo una serie di ping - pong movimenti. Tutto ciò che è altamente imprevedibile diversi movimenti nel futuro, cercare di formare una rete neurale per predire le condizioni di mercato e si vedrà, infatti qualunque algoritmo di predizione si tenta di implementare si fallirà predire il basso singolarità spazio delle fasi. Bisogna reagire più rapido e intelligente possibile, e anche un SMA è abbastanza buono. Tuttavia la stretta SSA ricalcola ancora. Devono blocco della barra di una volta che è finito, altrimenti non vedo il punto di usare barre. Immagini allegate (clicca per ingrandire)
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